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中國金融期貨交易所異常交易管理辦法
來源：中國金融期貨交易所 時間：2020-04-08 瀏覽：1123次
中國金融期貨交易所異常交易管理辦法
（2019 年 6 月 3 日發布 2020 年 3 月 1 日第一次修訂）
第一條為進一步規范期貨交易行為，維護市場秩序，
防范風險，保護期貨交易當事人的合法權益，根據《中國金
融期貨交易所交易規則》《中國金融期貨交易所違規違約處
理辦法》《中國金融期貨交易所會員管理辦法》和《中國金
融期貨交易所風險控制管理辦法》等規定，制定本辦法。
第二條交易所對期貨交易進行監控，發現期貨交易出
現異常情形的，有權對相關會員或者客戶采取相應措施。
第三條會員應當切實履行客戶交易行為管理職責，及
時發現、及時報告、及時制止客戶的異常交易行為，不得縱
容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。
第四條非期貨公司會員、客戶參與期貨交易應當遵守
法律法規和交易所業務規則的規定，接受交易所監管及會員
對其交易行為的合法合規性管理，自覺規范交易行為。
第五條期貨交易出現以下情形之一的，為異常交易行
為：
（一）以自己為交易對象，大量或者多次進行自買自賣
（包括一組實際控制關系賬戶內的交易）；
（二）頻繁報撤單行為；
1 （三）大額報撤單行為；
（四）實際控制關系賬戶合并持倉超過交易所持倉限額
規定；
（五）通過計算機程序下單可能影響交易所系統安全或
者正常交易秩序的行為；
（六）中國證監會規定或者交易所認定的其他情形。
第六條交易所對實際控制關系賬戶的持倉和自成交、
頻繁報撤單、大額報撤單等異常交易行為合并計算。
第七條 非期貨公司會員、客戶出現本辦法第五條所列
異常交易行為之一的，交易所可以采取電話提醒、要求報告
情況、要求提交書面承諾、列入監管關注名單、約見談話、
限制開倉等措施；情節嚴重的，交易所可以根據《中國金融
期貨交易所交易規則》和《中國金融期貨交易所違規違約處
理辦法》等規定采取相應措施；涉嫌違反法律、法規、規章
的，交易所提請中國證監會進行立案調查。
第八條會員應當督促客戶遵守與期貨交易相關的法
律、法規、規章及交易所業務規則，持續開展風險教育。
第九條會員應當建立、完善有效的交易和資金監控系
統，并制定相關的管理制度，密切關注客戶的交易行為，積
極防范客戶在交易中可能出現的異常交易行為，引導客戶理
性、合規參與期貨交易。
會員發現客戶在期貨交易過程中出現本辦法第五條所
2 列異常交易行為之一的，應當予以提醒、勸阻和制止，并及
時向交易所報告。
第十條會員應當與客戶約定，客戶出現交易所規定的
異常交易行為并經勸阻、制止無效的，會員可以采取提高交
易保證金、限制開倉、拒絕客戶委托或者終止經紀關系等措
施。
第十一條 會員應當加強客戶交易行為的合法合規管
理，指定專門部門履行客戶交易行為監督管理職責，并配合
交易所市場監管工作。
第十二條交易所對達到處理標準的異常交易行為，以
電話、電子郵件、會員服務系統信息等數據電文形式通知會
員。會員應當及時與相關客戶取得聯系，告知交易所的相關
監管信息和書面決定，保留有關證據，并采取有效措施，規
范客戶交易行為。
第十三條會員具有下列情形之一的，交易所可以責令
其整改，并采取電話提示、約見談話、發出警示函、發出意
見函等措施：
（一）未及時、準確地向客戶傳達、送達交易所有關監
管信息或者書面決定；
（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；
（三）未按照交易所要求盡責對涉嫌違法違規行為協助
調查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；
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（四）縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易；
（五）交易所規定的其他情形。
第十四條交易所就客戶異常交易行為相關事宜約見
會員高管人員及相關人員的，會員應當積極配合。對交易所
在約見時提出的監管意見，會員應當按照要求認真落實，采
取有效措施督促客戶消除異常交易行為的負面影響。
第十五條會員未盡到相關義務，交易所已向同一期貨
公司會員發出兩次警示函的，第三次將對該會員發出意見函。
構成其他違規行為的，按照《中國金融期貨交易所違規
違約處理辦法》處理。
第十六條異常交易行為的認定標準及處理程序由交
易所另行規定。
第十七條本辦法由交易所負責解釋。
第十八條本辦法自 2020 年 3 月 9 日起實施。
